امواج الیوت و سایر استراتژی های معاملاتی

1. موج الیوت
2. استراتژی معاملات واگرایی
3. استراتژی بازگشت / معکوس

موج الیوت  (Elliott Wave) 

یکی از کلیدی ترین تحلیل تکنیکال به نام رالف نلسون الیوت، اقتصاد دان آمریکایی نامگذاری شده است. این یک تکنیک شناسایی برای الگوهای معاملاتی است و به عنوان ابزار خوبی برای پیش بینی جهت روندها عمل می کند. نظریه موج الیوت بر اساس حرکت امواج کار می کند – قیمت در جهت های طبیعی، مداوم و مکرر، مانند توالی امواجی که به ساحل برخورد می کنند، در نوسان هستند. ما از عنوان “سطوح” یا stages برای اشاره از موج استفاده میکنیم . هر موج یا از هشت سطح ساخته شده.

از نظر روانشناسی، معامله گران معمولاً به هر موج واکنش مشابهی نشان می دهند. این واکنش ها الگویی را ایجاد می کند که ادامه آن قابل پیش بینی است. الیوت یک حرکت نسبتا هارمونیک و متمایز را کشف کرد که مدام تکرار می شد. اما حواسمان باشد که بسیاری از معامله گران تمایل دارند بیش از حد به این الگو تکیه کنند و این اشتباه است که همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار دهید! علاوه بر این، در بسیاری از موارد، شناسایی امواج الیوت دشوار است.

بیایید ببینیم که الگوی موج الیوت در نمودارهای زیر چگونه به نظر می رسد:

می توانید ببینیم که این الگو در اولین روند اصلی (درمثال اول – روند صعودی)، از 5 سطح (امواج 1 تا 5) و یک روند ثانویه (روند نزولی)، از 3 سطح ساخته شده است. امواج A تا C).

تعدادی از قوانین این الگو:

1. موج #2 هرگز از نقطه شروع موج #1 عبور نخواهد کرد.
2. موج #3 هرگز کوتاه ترین سطح از پنج سطح در اولین روند (روند صعودی)، نخواهد بود .
3. موج #4 وارد محدوده قیمت موج #1 نخواهد شد. با فرض یک روند صعودی، همیشه بالاتر از موج شماره 1 به پایان می رسد.
4. موج # 2 و موج # 4 معمولاً حول نسبت های فیبوناچی ختم می شوند

به تمام 8 سطح موج الیوت در نمودار زیر توجه کنید:

در اینجا یک مثال خوب از شناسایی نقطه باز شدن موج شماره 3 با کمک فیبوناچی آورده شده است (نسبت 0.618):

ببینیم بعدش چی میشه:

در بیشتر موارد، ارتفاع موج تقریباً با سه نسبت اصلی فیبوناچی (0.50، 0.382 و 0.618) برابر است.

معاملات واگرایی (Divergence Trading)

آیا عالی نیست اگر بتوانیم رویدادهای آینده را پیش بینی کنیم؟نمی‌توانیم قبول کنیم روشی برای این راه وجود دارد (بدیهی است که ما هری پاتر نیستیم)، اما استراتژی‌های معاملات واگرایی به ما کمک می‌کنند تا حرکت‌های بیشتر قیمت را پیش‌بینی کنیم.

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که جهت روند ها،  در نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور متفاوت باشد. هنگامی که واگرایی رخ می دهد، به ما کمک می کند تا مشخص کنیم که آیا شاهد یک نقطه خروج/ورود خوبی هستیم یا خیر. علاوه بر این معاملات واگرایی به ما این امکان را می دهد که تا نزدیک به نقطه نهایی روند منتظر بمانیم و با انجام این کار، سود را افزایش دهیم و همزمان ریسک ها را کاهش دهیم! حالا چگونه می توانیم این کار را در عمل انجام دهیم؟ به سادگی ! حرکت قیمت در نمودار را با آنچه که اندیکاتور نشان می دهد مقایسه میکنیم .

هنگامی که قیمت از یک قله به یک قله بالاتر حرکت می کند، و اندیکاتور از یک  قله بالا به یک قله پایین تر حرکت می کند، باید خود را برای یک واگرایی نزولی آماده کنیم.

به قیمت که از یک دره به دره پایین حرکت می کند و به اندیکاتوری که از دره  پایین تر به دره بالاتر حرکت می کند توجه کنید. در این حالت، نمودار یک روند صعودی مداوم را نشان می دهد.

بیایید با استفاده از Stochastic ببینیم که واگرایی پنهان در نمودار واقعی چگونه به نظر می رسد:

شما می توانید واگرایی پنهان HL/LL را متوجه شوید. این نوع سیگنال واگرایی ادامه روند صعودی است.

اندیکاتورهای پیشنهادی برای استفاده از روش واگرایی عمدتا MACD، RSI و Stochastics هستند. در اینجا ما گاهی اوقات از واگرایی برای سیگنال های بلند مدت معاملات فارکس خود استفاده می کنیم چون معتقدیم واگرایی برای معاملات بلندمدت بسیار موثرتر است.

فراموش نکنیم که:

1. برای کشیدن خطوط شکاف بین قیمت دو اوج یا دو دره باید واضح و بدون وقفه باشد.
2. از یک اندیکاتور مناسب استفاده کنید.
3. خط پیوست شده در نمودار قیمت را با خط پیوست شده در نمودار اندیکاتور مقایسه کنید.
4. اگر خیلی دیر متوجه واگرایی شدید، جای نگرانی نیست! صبور باشید و منتظر ظاهر شدن بعدی باشید.

استراتژی  های اصلاح و معکوس  (Retracement And  Reversal )

اصلاح (Retracements) معمولاً زمانی انجام می شود که یک جفت به سه نسبت فیبوناچی – 61.8٪، 50٪ یا 38.2٪  برسد و قبل از بازگشت به جهت کلی خود، متوقف شود. اگر قیمت از همه این سطوح عبور کند و از 61.8٪ هم عبور کند، ممکن است شانس خوبی برای برگشت وجود داشته باشد.

بیایید یک مثال را در جفت EUR/CHF تماشا کنیم:

معامله گران باتجربه از قبل یک یا دو چیز در مورد ارزها می دانند. آنها می‌دانند که در بسیاری از موارد، جفت‌های اصلی در ساعات شلوغی بازار اولیه نیویورک، زمانی که جلسه لندن هنوز باز است، به اوج روزانه خود می‌رسند. آنها همچنین می دانند که با استفاده از چندین اندیکاتور می توانند مناطق کلی نمودار را حدس بزنند که در آن قیمت ها ، خسته می شود یا کاهش می یابد یا معکوس می شود و به منطقه میانگین روزانه خود باز می گردد.  (با استفاده از ابزار ADR برای محاسبه میانگین قیمت روزانه! به طور مثال ADR نشان میدهد که یک محدوده قیمت مشخص در 20 روز گذشته 120 بوده است مگر اینکه امروز اتفاقی دراماتیک رخ دهد پس می‌توانیم با خیال راحت فرض کنیم که محدوده تقریبی امروز و فردا و غیره همان خواهد بود و تا زمانی که یک رویداد فاندامنتال مهم رخ دهد و بر بازار تأثیر بگذارد.)

ابتدا، برخی از داده های مهم در نمودار را در نظر می گیریم. دراین مثال ، ما در بازار لندن معامله می کنیم. بازه زمانی نمودار، 10 دقیقه ای است. (هر کندل نشان دهنده 10 دقیقه است). نمودار چارچوب 5 ساعته را نشان می دهد(8 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت گرینویچ (به وقت لندن).) این یعنی چی؟ یعنی در یک ساعت گذشته، جلسه N.Y شروع شد و به جلسه لندن پیوست.

به هر حال، ما می خواهیم محدوده قیمت متوسط روزانه را پیدا کنیم. این به ما یک میانگین قیمت در طول یک روز کامل و در تمام بازارها می دهد. در نمودار زیر می بینیم که در ساعات بازگشایی امروز در لندن، قیمت 1.2882 بود.

فرض کنید که ما در اینجا در مورد جفت EUR/USD صحبت می کنیم.  در طول بازار لندن متوجه روند نزولی خواهید شد. قیمت تا 1.279 پایین می آید و کمی پس از شروع جلسه N.Y به 1.2812 افزایش می یابد. اکنون، ما از ابزار ADR استفاده کردیم و متوجه شدیم که محدوده میانگین قیمت روزانه برای این جفت در 20 روز گذشته 120 پیپ در روز است. این یعنی چی؟ این بدان معناست که اکنون می‌توانیم روی حداکثر و حداقل نقاط نمودار خود تا کنون تمرکز کنیم: حداکثر نقطه 1.2882 و نقطه حداقل 1.2789 است. ما می توانیم از آنها برای محاسبه حمایت ها و مقاومت های احتمالی برای بعد از آن روز، در جلسه N.Y استفاده کنیم. سطح حمایت  احتمالی 1.2762 (1.2882-120) خواهد بود. و سطح مقاومت احتمالی 1.2909 (1.2789+120) خواهد بود.

خوب حالا قسمت مشکل می آید. این مرحله کارشناسی است. اگر می‌خواهید مانند حرفه‌ای‌ها معامله کنید، باید استراتژی خود را دوباره بررسی و تأیید کنید:

اکنون جفت خود را در چند بازه زمانی بررسی می کنیم. بیایید جفت خود را در نمودار 2 ساعته بررسی کنیم (هر شمع نشان دهنده 2 ساعت است). به این ترتیب می‌توانیم ببینیم که آیا حمایت و مقاومت احتمالی که محاسبه کرده‌ایم تقریباً مشابه مواردی است که در اینجا وجود دارد یا کاملاً متفاوت هستند.

•  فیبوناچی و Pivot Points کارآمدترین ابزار ها برای استراتژی اصلاح / معکوس هستند.

خب شبهات ما تایید شد! در نمودار می توانید ببینید که 1.2909 در واقع یک سطح مقاومت قوی است! به آنچه در 1.2762 رخ می دهد توجه کنید. دقیقاً بالای نسبت های فیبوناچی 0.5 قرار می گیرد! توجه داشته باشید که ابتدا به عنوان حمایت استفاده می شود و زمانی که شکسته شود به مقاومت تبدیل می شود. ما انتظار داریم که بعداً در بازار نیویورک دوباره به سطح پشتیبانی تبدیل شود!

در حال حاضر ما یک برنامه معاملاتی برجسته برای بقیه روز داریم! ما متوجه شدیم که حمایت و مقاومت قرار است کجا باشد و محدوده قیمت روزانه را مشخص کردیم. اندیکاتور دیگری که با این استراتژی به خوبی کار می کند Pivot Points است. اگر قیمت حمایت ها یا مقاومت ها را بشکند، ممکن است شانس خوبی برای برگشت وجود داشته باشد. تا زمانی که قیمت هر 3 محور را نشکند، شاهد بازگشت به روند کلی خواهیم بود:

بیاید یک مثال دیگر باهم ببینیم:

یک بار دیگر، فقط این بار با فیبوناچی – بیایید نگاهی دقیق‌تر به روندهای درونی در یک روند صعودی کلی بیندازیم. این نام از نمودارهای بازه زمانی کوچکتر گرفته شده است، اگر به نمودار 4 ساعته نگاه کنید، روند صعودی بزرگتری را مشاهده خواهید کرد. اما، اگر در طول اصلاح به بازه‌های زمانی کوچک‌تر، مانند نمودار 15 دقیقه‌ای، تغییر دهید، تنها چیزی که می‌توانید ببینید یک روند نزولی است. قرار است بررسی کنیم که آیا عقب نشینی (pullback) واقعاً رخ می دهد

تقریباً دو اصلاح به یک اندازه در روند اصلی داریم که دو بار بر روی نسبت 0.50 یا سطح اصلاحی فیبوناچی 50٪ رسیده اند – خب، ما یک الگو داریم. شانس خوبی برای ادامه روند صعودی نوسانی!

دو نکته مهم را باید در نظر گرفت:

داشتن یک برنامه معاملاتی در این تجارت بسیار مهم است. این طرح ممکن است دقیقاً برای هر معامله یکسان نباشد، یعنی ممکن است بسته به تجزیه و تحلیل، آن را از یک معامله به معامله دیگر تغییر دهید، اما داشتن یک برنامه معاملاتی ضروری است. با تلاش برای برنده شدن در کل روند، خیلی تهاجمی نباشید. پیش بینی دقیق قله ها و دره ها غیرممکن است. اگر در یک روند خاص تاخیر دارید، خودتان را مجبور نکنید. منتظر بمانید تا روند بعدی بیاید! همانطور که در فارکس می گویند، قیمت را دنبال نکنید، بگذارید به شما برسد.

دستور حد ضرر را تنظیم کنید. این بسیار مهم است! ما بسیار به شما توصیه می کنیم که در هر یک از موقعیت های خود تنظیم کنید! تلاش کنید با دستورات «حد ضرر» و « حد سود» عادت کنید.

شکستگی ها ((Breakouts – استراتژی Breakout عمدتاً برای محدوده‌بندی شرایط روند کارآمد است. در این روش به سطح حمایت و مقاومت نگاه می کنیم. هنگامی که ما یک شکست را شناسایی می کنیم، این نقطه ورود ما خواهد بود

فراموش نکنید که یک حد ضرر تنظیم کنید! دراین مثال ، آن را یکم بالاتر از نقطه شکست قرار دادیم .زمانی که قیمت از نقطه ورودی ما فاصله گرفت، می‌توانیم حد ضرر را کمی پایین‌تر، به زیر نقطه ورودی خود تغییر دهیم. بسیاری از پلتفرم‌های فارکس، مانند MT4 و MT5، اکنون این گزینه را در صورت توقف ضرر ارائه می‌دهند. این بدان معناست که شما یک حد ضرر (مثلاً 50 پیپ) قرار می دهید و هر چه معامله عمیق تر می شود، حد ضرر شما در همان جهت حرکت می کند و پتانسیل سود را حتی در صورت ایجاد آن افزایش می دهد.

مثلث ها (Triangles) ابزارهای فوق العاده ای هستند (شما چند درس پیش با آنها آشنا شدید) برای استراتژی Breakout:

وقتی مثلث متقارن باشد، وضعیت کمی متفاوت است. شکست می تواند در هر دو طرف رخ دهد، بنابراین ما یک عمل OCO را فعال می کنیم (One Cancel the Other). ما 2 ورودی را تنظیم می کنیم – یکی بالای راس و دیگری در زیر آن. باید به یاد داشته باشید که موردی را که خلاف جهت جدید روند است لغو کنید: